Меню





Обобщенная линейная модель с гетероскедастичными возмущениями


Обычно принимают. Отключите adBlock! По каждой из групп выбранных остатков определяется сумма их квадратов:

Обобщенная линейная модель с гетероскедастичными возмущениями

Модель Штерна. Аксиоматическая модель Аналитическая модель Базовая макроэкономическая модель Базовая модель принятия решений в условиях многокритериальности. Невыполнение предпосылок 3 и 4 означает, что ковариации и дисперсии возмущений могут быть произвольными, т.

Обобщенная линейная модель с гетероскедастичными возмущениями

Наиболее часто для этой цели используется тест Дарбина—Уотсона , основанный на предположении, что если имеется автокорреляция возмущений, то она присутствует и во временном ряду остатков регрессии. Да Нет. Такие регрессионные модели называются моделями с гетероскедастичностью возмущений.

Если имеет место гетероскедастичность возмущений, то оценки параметров модели 1 обычным методом наименьших квадратов не будут эффективными, т. Невыполнение предпосылки 3 , то есть нарушение условия гомоскедастичности возмущений 8 , означает, что дисперсия возмущения зависит от значений факторов.

Модель Гельмгольца-Перрена II.

По сравнению с гетероскедастичностью возмущений автокорреляция приводит, наоборот, к завышению стандартных ошибок коэффициентов уравнения регрессии. Центральные остатки, таким образом, исключаются из рассмотрения. Аддитивная модель прироста товарооборота по показателям оборачиваемости товаров.

В последнем случае для выявления автокорреляции используется коэффициент автокорреляции остатков первого порядка. При малом числе наблюдений, что характерно для эконометрических исследований, для выявления гетероскедастичности может использоваться метод Голдфельда—Квандта.

При этом могут возникнуть следующие ситуации:. Был ли полезен опубликованный материал? Нам важно ваше мнение!

Такие регрессионные модели называются моделями с гетероскедастичностью возмущений. Главная Случайная страница Контакты. Например, при исследовании зависимости стоимости туристической путевки переменная Y от среднемесячного дохода клиента турагенства фактор X можно ожидать, что для более обеспеченных клиентов разброс расходов на отдых выше, чем для менее обеспеченных, то есть дисперсия возмущений не будет одинаковой для разных значений фактора X рис.

Если имеет место гетероскедастичность возмущений, то оценки параметров модели 1 обычным методом наименьших квадратов не будут эффективными, т. В последнем случае для выявления автокорреляции используется коэффициент автокорреляции остатков первого порядка. Дата добавления:

На графике временного ряда остатков регрессии это выражается, например, в чередовании зон положительных и отрицательных остатков рис. Проверка проводится для всех факторов, включенных в модель, либо только для факторов, предположительно влияющих на однородность исследуемой совокупности.

Другими причинами автокорреляции являются:.

Обобщенная модель регрессии Читайте также: Если имеет место гетероскедастичность возмущений, то оценки параметров модели 1 обычным методом наименьших квадратов не будут эффективными, т. Для получения несмещенных и наиболее эффективных оценок параметров такой модели применяют обобщенный метод наименьших квадратов Generalized Least Squares , условие которого имеет вид:.

Другими причинами автокорреляции являются:. Такие регрессионные модели называются моделями с гетероскедастичностью возмущений. Поэтому устранение гетероскедастичности и автокорреляции возмущений производят раздельно, для чего используют частные случаи обобщенного метода наименьших квадратов.

Особенно часто на практике приходится сталкиваться с ситуациями, в которых не выполняются предпосылки 3 и 4 о том, что возмущения модели имеют постоянную дисперсию и не коррелированны между собой.

Автокорреляция возмущений бывает положительной или отрицательной. Поэтому устранение гетероскедастичности и автокорреляции возмущений производят раздельно, для чего используют частные случаи обобщенного метода наименьших квадратов. Другими причинами автокорреляции являются:.

Модель множественной регрессии, для которой выполняется условие 22 , называется обобщенной линейной моделью множественной регрессии Generalized Linear Multiple Regression Model. По каждой из групп выбранных остатков определяется сумма их квадратов: Был ли полезен опубликованный материал?

При малом числе наблюдений, что характерно для эконометрических исследований, для выявления гетероскедастичности может использоваться метод Голдфельда—Квандта.

На практике ковариационная матрица вектора возмущений W , как правило, неизвестна, и для реализации обобщенного метода наименьших квадратов приходится вводить дополнительные условия на структуру матрицы W.

В таком случае говорят, что в модели имеется автокорреляция возмущений. Главная Случайная страница Контакты. Автокорреляцию возмущений выявляют путем исследования ряда остатков с помощью разных критериев.

Проверка по некоторому фактору X j выполняется в следующей последовательности: Оценивание параметров моделей с гетероскедастичностью возмущений. Обычно принимают. В таком случае говорят, что в модели имеется автокорреляция возмущений. Обобщенная модель регрессии Читайте также: В последнем случае для выявления автокорреляции используется коэффициент автокорреляции остатков первого порядка.

При малом числе наблюдений, что характерно для эконометрических исследований, для выявления гетероскедастичности может использоваться метод Голдфельда—Квандта.

Следует заметить, что коэффициент детерминации R 2 для обобщенной модели не является удовлетворительной мерой ее качества и может использоваться лишь как приближенная характеристика модели. Такие регрессионные модели называются моделями с гетероскедастичностью возмущений.

Главная Случайная страница Контакты. Дата добавления: На графике временного ряда остатков регрессии это выражается, например, в чередовании зон положительных и отрицательных остатков рис. Был ли полезен опубликованный материал?



Ролики минетов на vuku
Ролик первый трах русской девушки с парнем в киску
Секс с прихожей
Порно видео памелы андерсон без регистрации
Мужик трах трансаэро
Читать далее...